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Soluções dos Exercícios — Capítulo 18

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✏️ Exercício 18.1

Consumidor vive dois períodos, \( Y_1 = 100 \), \( Y_2 = 110 \), \( U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \frac{1}{1{,}1} \ln C_2 \). Taxa de juros \( r = 10\% \).

(a) Riqueza intertemporal \( W \)

A riqueza intertemporal é o valor presente do fluxo de renda:

\[ W = Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} = 100 + \frac{110}{1{,}1} = 100 + 100 = 200 \]

Interpretação: O consumidor dispõe de uma riqueza equivalente a R$200 em termos de valor presente. Esse é o montante máximo que poderia consumir no período 1 se trouxesse toda a renda futura para o presente.

(b) Escolhas ótimas \( C_1^* \) e \( C_2^* \)

O consumidor maximiza:

\[ \max_{C_1, C_2} \; \ln C_1 + \frac{1}{1{,}1} \ln C_2 \quad \text{s.a.} \quad C_1 + \frac{C_2}{1{,}1} = 200 \]

Pelo método de Lagrange, a condição de primeira ordem (igualdade da TMS à razão de preços intertemporais) é:

\[ \frac{\partial U / \partial C_1}{\partial U / \partial C_2} = 1 + r \implies \frac{1/C_1}{(1/1{,}1) \cdot (1/C_2)} = 1{,}1 \]
\[ \frac{C_2}{C_1} \cdot \frac{1}{1{,}1} = 1{,}1 \implies \frac{C_2}{C_1} = 1{,}21 \implies C_2 = 1{,}21 \, C_1 \]

Substituindo na restrição orçamentária:

\[ C_1 + \frac{1{,}21 \, C_1}{1{,}1} = 200 \implies C_1 + 1{,}1 \, C_1 = 200 \implies 2{,}1 \, C_1 = 200 \]
\[ \boxed{C_1^* = \frac{200}{2{,}1} \approx 95{,}24} \]
\[ \boxed{C_2^* = 1{,}21 \times 95{,}24 \approx 115{,}24} \]

Nota alternativa: Com a função \( U = \ln C_1 + \beta \ln C_2 \) onde \( \beta = 1/1{,}1 \), a fórmula geral dá \( C_1^* = \frac{W}{1 + \beta} = \frac{200}{1 + 1/1{,}1} = \frac{200}{2{,}1/1{,}1} = \frac{220}{2{,}1} \approx 104{,}76 \). Porém, atenção: usando a restrição corretamente, temos:

\[ C_1^* = \frac{1}{1 + \beta} \cdot W = \frac{1}{1 + 1/1{,}1} \cdot 200 = \frac{1{,}1}{2{,}1} \cdot 200 = \frac{220}{2{,}1} \approx 104{,}76 \]
\[ C_2^* = \frac{\beta(1+r)}{1 + \beta} \cdot W = \frac{(1/1{,}1)(1{,}1)}{2{,}1/1{,}1} \cdot 200 = \frac{1}{2{,}1/1{,}1} \cdot 200 = \frac{1{,}1}{2{,}1} \cdot 200 = \frac{220}{2{,}1} \approx 104{,}76 \]

Verificando: como \( \beta(1+r) = (1/1{,}1)(1{,}1) = 1 \), temos \( C_2^* = C_1^* \approx 104{,}76 \). De fato, quando o fator de desconto subjetivo é exatamente \( \beta = 1/(1+r) \), o consumidor deseja suavizar perfeitamente o consumo.

Portanto:

\[ \boxed{C_1^* = C_2^* \approx 104{,}76} \]

(c) Poupador ou tomador de empréstimo?

A poupança no período 1 é:

\[ S_1 = Y_1 - C_1^* = 100 - 104{,}76 = -4{,}76 \]

Como \( S_1 < 0 \), o consumidor é tomador de empréstimo (borrower). Ele toma emprestado aproximadamente R$4,76 no período 1.

Interpretação econômica: A renda no período 2 (\( Y_2 = 110 \)) é relativamente alta em comparação com a do período 1 (\( Y_1 = 100 \)). Como o consumidor deseja suavizar seu consumo ao longo do tempo e a taxa de desconto subjetiva coincide com a taxa de juros, ele prefere antecipar parte da renda futura, tomando um pequeno empréstimo.

(d) Se \( r \) sobe para 20%, como mudam \( C_1^* \) e \( C_2^* \)?

Nova riqueza intertemporal:

\[ W' = 100 + \frac{110}{1{,}2} = 100 + 91{,}67 = 191{,}67 \]

Novas escolhas ótimas (com \( \beta = 1/1{,}1 \) e \( r = 20\% \)):

\[ C_1^{*\prime} = \frac{1}{1 + \beta} \cdot W' = \frac{1{,}1}{2{,}1} \cdot 191{,}67 \approx 100{,}40 \]
\[ C_2^{*\prime} = \frac{\beta(1+r)}{1+\beta} \cdot W' = \frac{(1/1{,}1)(1{,}2)}{2{,}1/1{,}1} \cdot 191{,}67 = \frac{1{,}2}{2{,}1} \cdot 191{,}67 \approx 109{,}52 \]

Decomposição em efeitos substituição e renda:

  • Efeito substituição: O aumento de \( r \) encarece o consumo presente relativamente ao futuro. Isso incentiva o consumidor a reduzir \( C_1 \) e aumentar \( C_2 \) (substituição intertemporal).

  • Efeito renda: Como o consumidor era tomador de empréstimo (\( S_1 < 0 \)), o aumento da taxa de juros o torna mais pobre (o custo de sua dívida sobe). Isso reduz ambos \( C_1 \) e \( C_2 \).

  • Efeito líquido: Ambos os efeitos atuam na mesma direção para \( C_1 \), que diminui (de 104,76 para 100,40). Para \( C_2 \), os efeitos são opostos: o efeito substituição aumenta \( C_2 \), mas o efeito renda o reduz. No caso, o efeito renda domina ligeiramente e \( C_2 \) também diminui (de 104,76 para 109,52 — na verdade, aqui o efeito substituição domina e \( C_2 \) sobe).

Resumindo:

Variável \( r = 10\% \) \( r = 20\% \) Variação
\( C_1^* \) 104,76 100,40 \(-4{,}36\)
\( C_2^* \) 104,76 109,52 \(+4{,}76\)

Para o tomador de empréstimo, o aumento dos juros tem efeito renda negativo e efeito substituição que favorece consumo futuro. O consumo presente cai inequivocamente; o consumo futuro sobe porque o efeito substituição supera o efeito renda neste caso.

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✏️ Exercício 18.2

Firma considera investir em máquina: custo R$500.000, vida útil 5 anos, depreciação linear, receita líquida anual R$150.000.

(a) VPL para \( r = 8\% \) e \( r = 15\% \)

O VPL é dado por:

\[ \text{VPL} = -I_0 + \sum_{t=1}^{5} \frac{R_t}{(1+r)^t} = -500.000 + 150.000 \sum_{t=1}^{5} \frac{1}{(1+r)^t} \]

O fator de anuidade é \( a(r, n) = \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r} \).

Para \( r = 8\% \):

\[ a(0{,}08;\, 5) = \frac{1 - (1{,}08)^{-5}}{0{,}08} = \frac{1 - 0{,}6806}{0{,}08} = \frac{0{,}3194}{0{,}08} = 3{,}9927 \]
\[ \text{VPL}_{8\%} = -500.000 + 150.000 \times 3{,}9927 = -500.000 + 598.905 \approx \boxed{R\$\, 98.905} \]

Para \( r = 15\% \):

\[ a(0{,}15;\, 5) = \frac{1 - (1{,}15)^{-5}}{0{,}15} = \frac{1 - 0{,}4972}{0{,}15} = \frac{0{,}5028}{0{,}15} = 3{,}3522 \]
\[ \text{VPL}_{15\%} = -500.000 + 150.000 \times 3{,}3522 = -500.000 + 502.830 \approx \boxed{R\$\, 2.830} \]

Interpretação: O projeto é viável em ambas as taxas, porém a viabilidade se reduz drasticamente quando o custo de capital sobe de 8% para 15%. Isso ilustra a alta sensibilidade de projetos de investimento à taxa de juros.

(b) Taxa Interna de Retorno (TIR)

A TIR é a taxa \( r^* \) tal que \( \text{VPL} = 0 \):

\[ 500.000 = 150.000 \times a(r^*;\, 5) \implies a(r^*;\, 5) = \frac{500.000}{150.000} = 3{,}3333 \]

Por interpolação entre os valores calculados:

  • \( a(0{,}15;\, 5) = 3{,}3522 \implies \text{VPL} = +2.830 \)
  • \( a(0{,}16;\, 5) = \frac{1 - (1{,}16)^{-5}}{0{,}16} = \frac{1 - 0{,}4761}{0{,}16} = 3{,}2743 \implies \text{VPL} = -500.000 + 150.000 \times 3{,}2743 = -8.855 \)

Interpolando linearmente:

\[ r^* \approx 0{,}15 + \frac{2.830}{2.830 + 8.855} \times (0{,}16 - 0{,}15) = 0{,}15 + \frac{2.830}{11.685} \times 0{,}01 \approx 0{,}15 + 0{,}0024 = 0{,}1524 \]
\[ \boxed{\text{TIR} \approx 15{,}24\%} \]

(c) Decisão com Selic real de 8% e prêmio de risco setorial de 4%

O custo de capital relevante é:

\[ r = r_{\text{Selic}} + \text{prêmio de risco} = 8\% + 4\% = 12\% \]

Para \( r = 12\% \):

\[ a(0{,}12;\, 5) = \frac{1 - (1{,}12)^{-5}}{0{,}12} = \frac{1 - 0{,}5674}{0{,}12} = \frac{0{,}4326}{0{,}12} = 3{,}6048 \]
\[ \text{VPL}_{12\%} = -500.000 + 150.000 \times 3{,}6048 = -500.000 + 540.720 = +40.720 \]

Como \( \text{VPL} > 0 \) (equivalentemente, \( \text{TIR} = 15{,}24\% > 12\% \)), o projeto deve ser aceito.

Interpretação: Mesmo incorporando o prêmio de risco setorial, o projeto gera valor econômico positivo de aproximadamente R$40.720 em termos de valor presente. A TIR de 15,24% supera o custo de capital ajustado ao risco de 12%, confirmando a viabilidade.

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✏️ Exercício 18.3

Recurso não-renovável com \( S_0 = 1000 \) unidades, \( P_0 = 50 \), custo marginal de extração \( c = 10 \), \( r = 5\% \).

(a) Preço em 10 anos pela regra de Hotelling

A regra de Hotelling estabelece que a renda de escassez (preço líquido do custo de extração) deve crescer à taxa de juros:

\[ P_t - c = (P_0 - c)(1 + r)^t \]

Para \( t = 10 \):

\[ P_{10} - 10 = (50 - 10)(1{,}05)^{10} = 40 \times 1{,}6289 = 65{,}16 \]
\[ \boxed{P_{10} = 65{,}16 + 10 = 75{,}16} \]

Interpretação: O preço sobe de R$50 para R$75,16 em 10 anos. A lógica é que, em equilíbrio, o proprietário do recurso deve ser indiferente entre extrair hoje (e investir a receita à taxa \( r \)) e extrair no futuro. Isso requer que o lucro unitário da extração cresça exatamente à taxa de juros.

(b) Redução do custo de extração para \( c = 5 \)

Com \( c' = 5 \), a nova trajetória de preços parte de:

\[ P_t - 5 = (P_0' - 5)(1{,}05)^t \]

Os efeitos são:

  1. Efeito no preço inicial: A redução do custo de extração aumenta a renda de escassez líquida para cada unidade. Com mais lucro por unidade, há incentivo para extrair mais agora, o que pressiona o preço inicial para baixo. Portanto, \( P_0' < P_0 \).

  2. Efeito na trajetória: A renda de escassez \( (P_t - c') \) continua crescendo a \( r = 5\% \), mas partindo de um nível diferente. Como o preço inicial cai, a trajetória inteira se desloca para baixo.

  3. Velocidade de exaustão: O recurso é exaurido mais rapidamente. A redução do custo torna a extração mais lucrativa em todos os períodos, aumentando a quantidade extraída. Com estoque fixo \( S_0 = 1000 \), a exaustão se antecipa.

Intuição econômica: A inovação tecnológica que reduz custos de extração funciona como um "aumento efetivo" do recurso em termos de valor, mas ao tornar a extração mais barata, acelera o esgotamento físico. Paradoxalmente, a tecnologia que deveria "economizar" o recurso pode apressar sua exaustão.

(c) Aumento da taxa de juros para \( r = 10\% \)

Com \( r' = 10\% \), a extração se torna mais rápida. A intuição é:

  • O custo de oportunidade de manter o recurso no solo aumenta. Deixar uma unidade no solo significa renunciar a um retorno de 10% (em vez de 5%) sobre o capital obtido com a venda.
  • A regra de Hotelling exige que a renda de escassez cresça a 10%. Para que o mercado absorva quantidades decrescentes ao longo do tempo com preços subindo mais rapidamente, é necessário que mais seja extraído no presente.
  • O preço inicial \( P_0 \) cai (maior oferta corrente) e o preço sobe mais rápido ao longo do tempo.
\[ \text{Com } r = 10\%: \quad P_{10} - 10 = (P_0'' - 10)(1{,}10)^{10} \]

O estoque se esgota em um horizonte menor.

Interpretação: Taxas de juros altas favorecem a extração presente e penalizam a conservação. Isso tem implicações profundas para política ambiental: países com altas taxas de juros reais tendem a explorar mais rapidamente seus recursos naturais, uma previsão testável da teoria de Hotelling.

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✏️ Exercício 18.4

Dois projetos mutuamente excludentes:

Projeto A Projeto B
Investimento 100.000 200.000
Fluxo anual 35.000 62.000
Duração 5 anos 5 anos
TIR 22,1% 16,8%

(a) VPL de cada projeto para \( r = 10\% \)

O fator de anuidade para \( r = 10\% \) e \( n = 5 \):

\[ a(0{,}10;\, 5) = \frac{1 - (1{,}10)^{-5}}{0{,}10} = \frac{1 - 0{,}6209}{0{,}10} = 3{,}7908 \]

Projeto A:

\[ \text{VPL}_A = -100.000 + 35.000 \times 3{,}7908 = -100.000 + 132.678 = \boxed{32.678} \]

Projeto B:

\[ \text{VPL}_B = -200.000 + 62.000 \times 3{,}7908 = -200.000 + 235.030 = \boxed{35.030} \]

(b) Qual projeto por cada critério?

  • Critério do VPL: Projeto B (\( \text{VPL}_B = 35.030 > \text{VPL}_A = 32.678 \)).
  • Critério da TIR: Projeto A (\( \text{TIR}_A = 22{,}1\% > \text{TIR}_B = 16{,}8\% \)).

conflito entre os dois critérios. Isso ocorre porque os projetos têm escalas diferentes de investimento.

(c) Taxa de Fisher (taxa onde ambos têm mesmo VPL)

A taxa de Fisher \( r_F \) é a solução de \( \text{VPL}_A(r_F) = \text{VPL}_B(r_F) \):

\[ -100.000 + 35.000 \cdot a(r_F;\, 5) = -200.000 + 62.000 \cdot a(r_F;\, 5) \]
\[ 100.000 = (62.000 - 35.000) \cdot a(r_F;\, 5) = 27.000 \cdot a(r_F;\, 5) \]
\[ a(r_F;\, 5) = \frac{100.000}{27.000} = 3{,}7037 \]

Precisamos encontrar \( r_F \) tal que \( a(r_F;\, 5) = 3{,}7037 \).

Testando valores:

  • \( a(0{,}11;\, 5) = \frac{1 - (1{,}11)^{-5}}{0{,}11} = \frac{1 - 0{,}5935}{0{,}11} = 3{,}6959 \)
  • \( a(0{,}105;\, 5) \approx 3{,}7429 \)

Interpolando:

\[ r_F \approx 0{,}105 + \frac{3{,}7429 - 3{,}7037}{3{,}7429 - 3{,}6959} \times (0{,}11 - 0{,}105) = 0{,}105 + \frac{0{,}0392}{0{,}0470} \times 0{,}005 \approx 0{,}105 + 0{,}0042 \approx 0{,}1092 \]
\[ \boxed{r_F \approx 10{,}9\%} \]

Interpretação: Para taxas de desconto abaixo de 10,9%, o Projeto B tem VPL maior (a maior escala de investimento compensa). Acima de 10,9%, o Projeto A tem VPL maior. Na taxa de Fisher, ambos são equivalentes.

(d) Por que o VPL é critério superior?

O VPL é considerado o critério superior ao da TIR por diversas razões:

  1. Maximização de valor: O VPL mede diretamente a criação de riqueza em termos monetários. A TIR mede rentabilidade percentual, que não considera a escala do investimento. Um projeto com TIR de 50% sobre R$1.000 gera menos valor do que um com TIR de 20% sobre R$1.000.000.

  2. Problemas de escala: Como ilustrado neste exercício, a TIR favorece o Projeto A (menor e mais rentável percentualmente), enquanto o VPL corretamente identifica que o Projeto B cria mais riqueza para o acionista.

  3. Hipótese de reinvestimento: A TIR assume implicitamente que os fluxos intermediários são reinvestidos à própria TIR, o que é irrealista. O VPL assume reinvestimento ao custo de capital, hipótese mais razoável.

  4. Existência e unicidade: A TIR pode não existir ou não ser única em projetos com fluxos de caixa não convencionais (alternância de sinais). O VPL é sempre bem definido.

  5. Aditividade: O VPL é aditivo — o VPL de uma carteira é a soma dos VPLs individuais. A TIR não possui essa propriedade.

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✏️ Exercício 18.5

(a) Impacto da redução da taxa de juros real de longo prazo de 6% para 3%

A afirmação está fundamentada em sólida base teórica. A taxa de juros real afeta o investimento produtivo por múltiplos canais:

Canal do custo de capital: O custo de uso do capital \( c_K \) é dado por:

\[ c_K = (r + \delta) \cdot p_K \]

onde \( \delta \) é a taxa de depreciação e \( p_K \) o preço do bem de capital. Uma redução de \( r \) de 6% para 3% pode reduzir \( c_K \) significativamente. Por exemplo, com \( \delta = 5\% \) e \( p_K = 1 \):

\[ c_K^{6\%} = 0{,}06 + 0{,}05 = 0{,}11 \quad \implies \quad c_K^{3\%} = 0{,}03 + 0{,}05 = 0{,}08 \]

Uma redução de 27% no custo de uso do capital, o que expande substancialmente o conjunto de projetos viáveis.

Canal do VPL — sensibilidade de projetos de longo prazo:

Considere um projeto com fluxo perpétuo \( R \) por ano. Seu VPL é:

\[ \text{VPL} = -I_0 + \frac{R}{r} \]

A redução de \( r \) de 6% para 3% dobra o valor presente dos fluxos futuros. Para projetos de prazo mais curto, o efeito é menor, mas ainda expressivo. Por exemplo, para uma anuidade de 20 anos com fluxo \( R = 100 \):

\[ a(0{,}06;\, 20) = 11{,}47 \quad \implies \quad a(0{,}03;\, 20) = 14{,}88 \]

Um aumento de 30% no valor presente.

Considerações empíricas para o Brasil: O Brasil historicamente apresenta taxas de juros reais entre as mais altas do mundo. Isso constitui um obstáculo estrutural ao investimento, especialmente em setores intensivos em capital e com maturação longa (infraestrutura, energia, saneamento). A redução permanente e crível da taxa real de 6% para 3% induziria: (i) viabilização de projetos antes rejeitados; (ii) aumento do estoque de capital de equilíbrio; (iii) realocação para setores de retorno mais longo. O efeito seria de fato "enorme", embora a magnitude exata dependa da elasticidade-juro do investimento agregado.

(b) Por que a regra de Hotelling pode não se verificar empiricamente para preços do petróleo

A regra de Hotelling prevê que a renda de escassez \( (P_t - c_t) \) cresce à taxa de juros. Empiricamente, os preços do petróleo não seguem essa trajetória suave por diversas razões:

  1. Progresso tecnológico na extração: Inovações (fraturamento hidráulico, perfuração horizontal, recuperação terciária) reduzem continuamente o custo \( c_t \), deslocando a trajetória de preços para baixo. A regra de Hotelling assume tecnologia constante.

  2. Descoberta de novas reservas: O estoque \( S \) não é fixo. Novas jazidas são continuamente descobertas (pré-sal, xisto), efetivamente "reiniciando" o horizonte de exaustão e reduzindo a renda de escassez corrente.

  3. Poder de mercado (OPEP): O modelo de Hotelling assume mercados competitivos. A OPEP exerce poder de cartel, manipulando quantidades e preços de forma estratégica, gerando volatilidade que não corresponde ao crescimento suave previsto.

  4. Incerteza e choques: Guerras, revoluções, pandemias, transições energéticas e mudanças regulatórias geram choques imprevisíveis sobre oferta e demanda. O modelo determinístico de Hotelling não captura essa volatilidade.

  5. Substitutos e backstop technology: A existência de fontes de energia alternativas (solar, eólica, nuclear) coloca um teto no preço de longo prazo. À medida que renováveis barateiam, o preço do petróleo é pressionado para baixo, contrariando a trajetória ascendente de Hotelling.

  6. Taxa de desconto variável: O modelo pressupõe uma taxa de juros constante. Na prática, \( r \) varia ao longo do tempo, alterando continuamente a trajetória ótima.

Assim, a regra de Hotelling é mais útil como benchmark teórico e referência para pensar sobre alocação intertemporal de recursos do que como previsão empírica acurada.

(c) Para infraestrutura de longo prazo: taxa real de juros ou estabilidade regulatória?

A resposta é que ambos importam, mas a estabilidade regulatória tende a ser mais determinante. A análise pelo VPL fundamenta essa conclusão:

Efeito da taxa de juros real:

Para projetos de 20-30 anos, a sensibilidade à taxa de desconto é alta:

\[ \text{VPL} = -I_0 + \sum_{t=1}^{30} \frac{R_t}{(1+r)^t} \]

Uma redução de \( r \) de 6% para 4% aumenta \( a(r;\, 30) \) de 13,76 para 17,29 — um acréscimo de 25,6% no valor presente. Isso é relevante.

Efeito da instabilidade regulatória (prêmio de risco):

Porém, a instabilidade regulatória entra na taxa de desconto via prêmio de risco regulatório \( \pi_{\text{reg}} \):

\[ r_{\text{efetivo}} = r_{\text{real}} + \pi_{\text{setorial}} + \pi_{\text{reg}} \]

Em ambientes regulatoriamente instáveis, \( \pi_{\text{reg}} \) pode ser muito elevado (5-10 p.p. ou mais). Isso pode dominar completamente o efeito de uma redução na taxa básica. Por exemplo:

  • Cenário A: \( r = 6\% \), \( \pi_{\text{reg}} = 2\% \) \( \implies r_{\text{efetivo}} = 8\% \), \( a(0{,}08;\, 30) = 11{,}26 \)
  • Cenário B: \( r = 4\% \), \( \pi_{\text{reg}} = 8\% \) \( \implies r_{\text{efetivo}} = 12\% \), \( a(0{,}12;\, 30) = 8{,}06 \)

Mesmo com taxa real menor, a instabilidade regulatória eleva o custo de capital efetivo e reduz o VPL.

Além disso, a instabilidade regulatória afeta não apenas a taxa de desconto, mas os próprios fluxos de caixa \( R_t \). Se o governo pode alterar tarifas, revogar concessões ou mudar regras tributárias, os fluxos esperados se reduzem e sua variância aumenta. Isso constitui um efeito de primeira ordem sobre o VPL.

Conclusão: O governo deveria priorizar a estabilidade regulatória. Uma taxa de juros real baixa é condição necessária mas não suficiente para atrair investimento em infraestrutura de longo prazo. O prêmio de risco regulatório, ao ser aplicado sobre fluxos de caixa de 20-30 anos, tem efeito cumulativo devastador sobre o VPL. Marcos regulatórios claros, contratos críveis e instituições sólidas reduzem \( \pi_{\text{reg}} \) e são, portanto, tão ou mais importantes que a política monetária para viabilizar grandes projetos de infraestrutura.

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✏️ Exercício 18.6

Consumidor com \( U = \sqrt{C_1} + 0{,}9\sqrt{C_2} \), \( Y_1 = 120 \), \( Y_2 = 55 \), \( r = 10\% \).

(a) Equação de Euler

A condição de primeira ordem iguala a utilidade marginal do consumo presente à utilidade marginal descontada do consumo futuro, ponderada por \( (1+r) \):

\[ u'(C_1) = \beta(1+r)u'(C_2) \implies \frac{1}{2\sqrt{C_1}} = 0{,}9 \times 1{,}1 \times \frac{1}{2\sqrt{C_2}} \]
\[ \frac{1}{\sqrt{C_1}} = \frac{0{,}99}{\sqrt{C_2}} \implies \sqrt{C_2} = 0{,}99\sqrt{C_1} \implies C_2 = 0{,}9801 \, C_1 \]

(b) Consumo ótimo

Riqueza intertemporal: \( W = 120 + 55/1{,}1 = 120 + 50 = 170 \).

Substituindo \( C_2 = 0{,}9801 C_1 \) na restrição:

\[ C_1 + \frac{0{,}9801 C_1}{1{,}1} = 170 \implies C_1(1 + 0{,}8910) = 170 \implies 1{,}8910 \, C_1 = 170 \]
\[ \boxed{C_1^* = \frac{170}{1{,}8910} \approx 89{,}90} \]
\[ \boxed{C_2^* = 0{,}9801 \times 89{,}90 \approx 88{,}11} \]

(c) Classificação

Poupança: \( S = Y_1 - C_1^* = 120 - 89{,}90 = 30{,}10 > 0 \).

O consumidor é poupador. A renda é concentrada no período 1 (\( Y_1 = 120 \gg Y_2 = 55 \)), e o consumidor deseja suavizar o consumo ao longo do tempo, transferindo R$ 30,10 do período 1 para o período 2.

(d) Se \( r \) cai para 5%

Nova riqueza: \( W' = 120 + 55/1{,}05 = 120 + 52{,}38 = 172{,}38 \).

Nova equação de Euler: \( C_2 = (0{,}9 \times 1{,}05)^2 C_1 = 0{,}945^2 C_1 = 0{,}8930 C_1 \).

\[ C_1(1 + 0{,}8930/1{,}05) = 172{,}38 \implies C_1(1 + 0{,}8505) = 172{,}38 \implies C_1^{*\prime} \approx 93{,}10 \]

Poupança: \( S' = 120 - 93{,}10 = 26{,}90 \).

O consumidor continua poupador (\( S' > 0 \)), mas poupa menos (R$ 26,90 vs. R$ 30,10).

Interpretação: O efeito substituição da queda de \( r \) reduz o incentivo a poupar (o retorno da poupança caiu). O efeito renda é ambíguo para o poupador, mas aqui ele é positivo porém insuficiente para compensar o efeito substituição. O resultado líquido é menos poupança — o consumidor "antecipa" mais consumo.

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✏️ Exercício 18.7

Estação de tratamento de água: investimento R$ 10 milhões, receita R$ 1,2 milhão/ano, 20 anos, \( r_E = 14\% \).

(a) VPL do projeto

\[ VPL = -10.000.000 + 1.200.000 \times \frac{1 - (1{,}14)^{-20}}{0{,}14} \]

O fator de anuidade: \( a(0{,}14;\, 20) = \frac{1 - (1{,}14)^{-20}}{0{,}14} = \frac{1 - 0{,}0728}{0{,}14} = \frac{0{,}9272}{0{,}14} = 6{,}6231 \).

\[ VPL = -10.000.000 + 1.200.000 \times 6{,}6231 = -10.000.000 + 7.947.720 = \boxed{-2.052.280} \]

O projeto não é viável com \( r_E = 14\% \).

(b) Com subsídio (investimento de R$ 7 milhões)

\[ VPL' = -7.000.000 + 7.947.720 = \boxed{+947.720} \]

Com o subsídio, o projeto se torna viável (VPL > 0).

(c) Com beta reduzido para 0,8

Novo custo de capital: \( r_E' = r_f + \beta' \times (E[r_m] - r_f) = 6\% + 0{,}8 \times 6{,}7\% = 6\% + 5{,}36\% = 11{,}36\% \).

Novo fator de anuidade: \( a(0{,}1136;\, 20) = \frac{1 - (1{,}1136)^{-20}}{0{,}1136} \).

\( (1{,}1136)^{20} = e^{20 \ln(1{,}1136)} = e^{20 \times 0{,}1074} = e^{2{,}148} \approx 8{,}567 \). Logo \( (1{,}1136)^{-20} \approx 0{,}1167 \).

\[ a(0{,}1136;\, 20) = \frac{1 - 0{,}1167}{0{,}1136} = \frac{0{,}8833}{0{,}1136} = 7{,}776 \]
\[ VPL'' = -10.000.000 + 1.200.000 \times 7{,}776 = -10.000.000 + 9.331.200 = \boxed{-668.800} \]

A redução do risco regulatório melhora muito o VPL (de -2,05 mi para -0,67 mi), mas por si só não torna o projeto viável. Seria necessário uma combinação de menor risco regulatório e algum subsídio, ou uma redução adicional no beta.

Comparação: O subsídio direto de R$ 3 milhões é mais eficaz neste caso (+R$ 947 mil de VPL) do que a redução de risco (-R$ 669 mil). Porém, a redução de risco regulatório beneficia todos os projetos do setor, enquanto o subsídio beneficia apenas este projeto específico. A longo prazo, melhorar o ambiente regulatório é a política mais eficiente.

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✏️ Exercício 18.8

Tesouro Prefixado (12% nominal, 3 anos) vs. Tesouro IPCA+ (6% real + IPCA, 3 anos). Inflação: 2%, 4% ou 8%, cada com prob. 1/3.

(a) Retorno real esperado

Tesouro Prefixado: O retorno nominal é fixo em 12%. O retorno real depende da inflação:

  • Se \( \pi = 2\% \): \( r = (1{,}12/1{,}02) - 1 = 9{,}80\% \)
  • Se \( \pi = 4\% \): \( r = (1{,}12/1{,}04) - 1 = 7{,}69\% \)
  • Se \( \pi = 8\% \): \( r = (1{,}12/1{,}08) - 1 = 3{,}70\% \)
\[ E[r_{\text{pré}}] = \frac{1}{3}(9{,}80 + 7{,}69 + 3{,}70) = \frac{21{,}19}{3} = \boxed{7{,}06\%} \]

Tesouro IPCA+: O retorno real é fixo em 6%, independentemente da inflação.

\[ E[r_{\text{IPCA+}}] = \boxed{6{,}00\%} \]

(b) Variância do retorno real

Tesouro Prefixado:

\[ \text{Var}(r_{\text{pré}}) = \frac{1}{3}[(9{,}80 - 7{,}06)^2 + (7{,}69 - 7{,}06)^2 + (3{,}70 - 7{,}06)^2] \]
\[ = \frac{1}{3}[7{,}5076 + 0{,}3969 + 11{,}2896] = \frac{19{,}1941}{3} = \boxed{6{,}40\text{ p.p.}^2} \]

Tesouro IPCA+: \( \text{Var}(r_{\text{IPCA+}}) = \boxed{0} \) (retorno real certo).

(c) Preferência do investidor avesso ao risco

O Tesouro Prefixado tem retorno real esperado maior (7,06% > 6,00%), mas carrega risco inflacionário (variância positiva). O Tesouro IPCA+ oferece retorno real certo de 6%.

O equivalente de certeza do Tesouro Prefixado para um agente avesso ao risco é menor que seu valor esperado: \( EC < E[r_{\text{pré}}] = 7{,}06\% \). Se a aversão ao risco for suficientemente alta, o equivalente de certeza cairá abaixo de 6%, e o investidor preferirá o IPCA+. Para um investidor com aversão moderada, a diferença de 1,06 p.p. no retorno esperado pode ou não compensar o risco.

Na prática, a forte demanda por Tesouro IPCA+ no Brasil sugere que muitos investidores são suficientemente avessos ao risco inflacionário para aceitar o retorno real garantido menor.

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✏️ Exercício 18.9

\( U = C_1^{0{,}5} C_2^{0{,}5} \), \( Y_1 = 200 \), \( Y_2 = 100 \), \( r = 8\% \).

(a) Consumo ótimo

Com Cobb-Douglas simétrica, o consumidor aloca metade da riqueza para cada período (em valor presente):

\[ W = 200 + \frac{100}{1{,}08} = 200 + 92{,}59 = 292{,}59 \]
\[ C_1^* = \frac{W}{2} = \frac{292{,}59}{2} = 146{,}30 \]
\[ C_2^* = (1+r)(W - C_1^*) = 1{,}08 \times 146{,}30 = 158{,}00 \]

Poupança: \( S = Y_1 - C_1^* = 200 - 146{,}30 = 53{,}70 > 0 \). O consumidor é poupador.

(b) Restrição de crédito

Na solução irrestrita da parte (a), o consumidor já é poupador (\( S > 0 \)), então a restrição de crédito \( S \geq 0 \) não é ativa — a solução não muda.

Se os parâmetros fossem tais que a solução irrestrita implicasse \( S < 0 \) (o consumidor desejasse tomar empréstimo), a restrição de crédito forçaria \( C_1 = Y_1 \) e \( C_2 = Y_2 \): o consumidor ficaria preso ao ponto de dotação, sem poder suavizar o consumo. A perda de bem-estar seria a diferença entre a utilidade no ótimo irrestrito e a utilidade no ponto de dotação.

(c) Restrições de crédito no Brasil

Restrições de crédito são altamente relevantes na economia brasileira. Segundo dados do Banco Central, o crédito ao setor privado como proporção do PIB no Brasil (~55% em 2023) é muito inferior ao de economias avançadas (EUA ~200%, zona do euro ~100%). Além disso:

  • Spreads bancários elevados funcionam como restrição parcial ao crédito, encarecendo o empréstimo a ponto de torná-lo inviável para muitos agentes.
  • Famílias de baixa renda frequentemente não têm acesso a crédito formal, dependendo de crédito informal a taxas ainda mais altas.
  • A consequência é que muitos consumidores brasileiros não conseguem suavizar o consumo intertemporalmente, ficando presos a variações de renda — exatamente o oposto do que o modelo de Fisher prevê sob mercados perfeitos.

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✏️ Exercício 18.10

Jazida: \( S_0 = 2.000 \), \( p_0 = 120 \), \( c = 40 \), \( r = 6\% \), demanda inversa \( p_t = 200 - 2q_t \).

(a) Renda de escassez

\[ R_0 = p_0 - c = 120 - 40 = 80 \]

Em 10 anos: \( R_{10} = 80 \times (1{,}06)^{10} = 80 \times 1{,}7908 = 143{,}27 \).

Verificação: pela regra de Hotelling, \( R_{10}/R_0 = (1{,}06)^{10} = 1{,}7908 \). ✓

(b) Quantidade extraída

Da demanda inversa: \( p_t = 200 - 2q_t \implies q_t = (200 - p_t)/2 \).

Como \( p_t = R_t + c = R_0(1+r)^t + 40 \):

\[ q_t = \frac{200 - [R_0(1{,}06)^t + 40]}{2} = \frac{160 - R_0(1{,}06)^t}{2} = 80 - \frac{R_0}{2}(1{,}06)^t \]

A quantidade extraída decresce ao longo do tempo (à medida que \( R_t \) sobe, \( p_t \) sobe e \( q_t \) cai).

(c) Determinação de \( R_0 \) com 2 períodos

Simplificando para extração em 2 períodos (\( t = 0, 1 \)):

\[ q_0 + q_1 = S_0 = 2.000 \]
\[ q_0 = 80 - R_0/2, \quad q_1 = 80 - \frac{R_0 \times 1{,}06}{2} \]
\[ (80 - R_0/2) + (80 - 1{,}06 R_0/2) = 2.000 \]
\[ 160 - R_0(1 + 1{,}06)/2 = 2.000 \implies 160 - 1{,}03 R_0 = 2.000 \implies R_0 = \frac{160 - 2.000}{1{,}03} = \frac{-1.840}{1{,}03} \approx -1.786 \]

O resultado negativo indica que, com apenas 2 períodos e estoque de 2.000, a demanda é insuficiente para esgotar o recurso nas condições dadas (o estoque é muito grande em relação à demanda por período). Na prática, a extração se estenderia por muitos mais períodos. Com horizonte mais longo, \( R_0 \) seria positivo e menor, pois a extração se distribui ao longo de mais períodos.

Para um horizonte \( T \) grande, a condição de estoque se torna \( \sum_{t=0}^{T} [80 - (R_0/2)(1{,}06)^t] = 2.000 \), e \( R_0 \) é encontrado numericamente.

(d) Efeito de uma taxa de carbono de R$ 20/unidade

A taxa de carbono eleva o custo efetivo de extração para \( c' = 40 + 20 = 60 \). Nova renda de escassez: \( R_0' = p_0 - c' = 120 - 60 = 60 < 80 \).

Efeitos:

  1. Velocidade de exaustão diminui: Com custo de extração mais alto, menos unidades são extraídas em cada período, prolongando a vida da jazida.

  2. Trajetória de preços: O preço inicial pode cair (se a renda de escassez diminui mais do que o custo sobe) ou subir (se o efeito custo domina). No caso, \( p_0 = R_0' + c' = 60 + 60 = 120 \) — o preço inicial não muda, mas a composição entre renda de escassez e custo se altera.

  3. Transição energética: A taxa de carbono funciona como um mecanismo para "internalizar" a externalidade das emissões. Ao encarecer a extração, ela incentiva: (i) redução do consumo corrente do recurso; (ii) investimento em tecnologias alternativas (o backstop fica relativamente mais atrativo); (iii) conservação do recurso para períodos em que substitutos ainda não estejam disponíveis.

A taxa de carbono é, portanto, consistente com a lógica de Hotelling: altera o custo efetivo de extração e, por conseguinte, toda a trajetória ótima, desacelerando a exaustão e favorecendo a transição para fontes de energia limpas.

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